Сравнение CEMB с ERNS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L).
CEMB и ERNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или ERNS.L.
Основные характеристики
| CEMB | ERNS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 5.61% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | 2.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 1.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 8.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 16.45 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 3.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 47.45 |
| Коэф-т Мартина | 21.78 | 211.07 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 0.69% |
| Макс. просадка | -20.84% | -1.51% |
| Текущая просадка | -1.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и ERNS.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и ERNS.L
С начала года, CEMB показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и ERNS.L
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и ERNS.L
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности ERNS.L в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.25% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и ERNS.L
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и ERNS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и ERNS.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.