PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

CEMB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.23% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DECEMB с BKLN
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий CEMB и IAGG

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.47

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.27

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между CEMB и IAGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и IAGG

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и IAGG

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-13.88%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.32%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-13.57%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-13.88%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.59%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.87%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и IAGG

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.47%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.91%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

2.62%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

4.47%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.03%

+2.36%