Сравнение CEMB с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
CEMB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или IAGG.
Основные характеристики
| CEMB | IAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.35% | -0.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.54% | 4.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | -1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 0.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 4.99% | 4.52% |
| Макс. просадка | -20.84% | -13.88% |
| Current Drawdown | -6.71% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и IAGG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и IAGG
С начала года, CEMB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью -0.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и IAGG
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и IAGG
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IAGG в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.57% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.81% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и IAGG
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и IAGG
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.