PortfoliosLab logo
Сравнение CEMB с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEMB и IAGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CEMB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.82%
26.09%
CEMB
IAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMB:

1.64

IAGG:

2.02

Коэф-т Сортино

CEMB:

2.21

IAGG:

3.02

Коэф-т Омега

CEMB:

1.35

IAGG:

1.37

Коэф-т Кальмара

CEMB:

1.07

IAGG:

1.09

Коэф-т Мартина

CEMB:

7.79

IAGG:

11.23

Индекс Язвы

CEMB:

0.96%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

CEMB:

4.54%

IAGG:

3.28%

Макс. просадка

CEMB:

-20.84%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

CEMB:

-0.71%

IAGG:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 1.52%.


CEMB

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.69%

5 лет

3.30%

10 лет

3.15%

IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEMB и IAGG

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEMB: 0.50%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMB и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEMB: 1.64
IAGG: 2.02
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEMB: 2.21
IAGG: 3.02
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEMB: 1.35
IAGG: 1.37
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEMB: 1.07
IAGG: 1.09
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEMB: 7.79
IAGG: 11.23

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
2.02
CEMB
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и IAGG

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности IAGG в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.19%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и IAGG

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-0.06%
CEMB
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и IAGG

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
0.77%
CEMB
IAGG