Сравнение CEMB с VUCP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE).
CEMB и VUCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или VUCP.DE.
Основные характеристики
| CEMB | VUCP.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.62% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 13.31% | 11.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | 0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 1.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 21.63 | 11.08 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 5.59% |
| Макс. просадка | -20.84% | -14.51% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и VUCP.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и VUCP.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMB показывает доходность 6.62%, а VUCP.DE немного выше – 6.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и VUCP.DE
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и VUCP.DE
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VUCP.DE в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 4.80% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и VUCP.DE
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки VUCP.DE в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и VUCP.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и VUCP.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.