PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с LEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

CEMB и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.47%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.00% соответственно.

CEMB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.50%
3 года*
6.60%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.62%

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с AGGG.LCEMB с IAGGCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий CEMB и LEMB

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.99

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.51

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между CEMB и LEMB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и LEMB

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности LEMB в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.17%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и LEMB

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-30.82%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-6.00%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-25.29%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-29.09%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-7.73%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-12.83%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.40%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и LEMB

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.56%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.56%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

4.71%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

6.85%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

8.19%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

9.33%

-2.93%