Сравнение CEMB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Gold Trust (IAU).
CEMB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.61% против 14.27% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и IAU
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
CEMB vs. IAU — Ранг доходности на риск
CEMB
IAU
Сравнение CEMB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.72 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.95 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и IAU
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и IAU
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -45.14% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -19.18% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -20.93% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -21.82% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -11.71% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -15.98% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 5.23% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и IAU
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 10.44% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 24.15% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 27.64% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 17.70% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 15.83% | -9.44% |