Сравнение CEMB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CEMB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.81% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и DGRO
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CEMB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CEMB
DGRO
Сравнение CEMB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.48 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.80 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и DGRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и DGRO
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и DGRO
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -35.10% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -10.92% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -19.31% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -35.10% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.70% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.48% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.37% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и DGRO
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.57% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 7.21% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 14.47% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 13.84% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 16.63% | -10.24% |