Сравнение CELH с VDE
CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, CELH returned 45.60%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 45.60% против 8.98% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -43.99%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 45.60%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам CELH и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.46% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between CELH and VDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between CELH and VDE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. VDE — Ранг доходности на риск
CELH
VDE
Сравнение CELH c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.47 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.72 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и VDE
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -74.20% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -15.04% | -42.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -21.41% | -56.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -26.58% | -51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -69.29% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.81% | -8.54% | -60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -19.91% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.05% | 5.52% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и VDE
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 6.04% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 16.57% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 20.84% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.38% | 26.25% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.01% | 29.91% | +39.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и VDE
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
CELH and VDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.43%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор