PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELH с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, CELH returned 42.16%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 42.16% против -11.98% соответственно.

CELH

1 день
-7.53%
1 месяц
-17.21%
С начала года
-39.33%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-30.78%
3 года*
-16.68%
5 лет*
1.28%
10 лет*
42.16%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-39.33%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between CELH and UCO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between CELH and UCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с QQQCELH с CRWD
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

CELH vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELHUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.03

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.39

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.34

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.32

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELH vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELHUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.03

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.34

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CELH и UCO

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-99.95%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-34.77%

-22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-50.38%

-27.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-67.24%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-98.75%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.13%

-99.26%

+28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-85.49%

+57.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.90%

18.34%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и UCO

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 19.57%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

20.99%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

46.57%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

57.26%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.90%

59.81%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.94%

71.35%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и UCO

Ни CELH, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CELH and UCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to CELH (19.57%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор