PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELH с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CELH returned 42.93%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 42.93% против 8.79% соответственно.

CELH

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-28.55%
1 год
-23.40%
3 года*
-13.31%
5 лет*
2.88%
10 лет*
42.93%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-34.39%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between CELH and PDBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

The correlation between CELH and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с PEPCELH с QQQ
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

CELH vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELHPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.46

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.14

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

6.35

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

13.39

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELH vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELHPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.46

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.23

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CELH и PDBC

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-49.52%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.05%

-7.19%

-49.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-13.95%

-63.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-27.63%

-50.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-40.73%

-37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.78%

-4.55%

-64.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.81%

-23.21%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

3.41%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PDBC

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.17%

6.20%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.10%

15.78%

+21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.10%

18.61%

+37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.87%

19.12%

+46.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

17.78%

+51.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PDBC

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

CELH and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.17%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор