PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с MUSA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 44.45%/yr vs 22.11%/yr for MUSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -34.87%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 32.98%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 44.45% против 22.11% соответственно.

CELH

1 день
-0.20%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-34.87%
6 месяцев
-35.85%
1 год
-35.08%
3 года*
-15.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
44.45%

MUSA

1 день
1.67%
1 месяц
5.75%
С начала года
32.98%
6 месяцев
31.96%
1 год
31.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
32.71%
10 лет*
22.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-34.87%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
MUSA
Murphy USA Inc.		32.98%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between CELH and MUSA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.10

The correlation between CELH and MUSA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.74B

MUSA:

$10.01B

EPS

CELH:

$0.61

MUSA:

$29.26

Коэффициент P/E

CELH:

49.04

MUSA:

18.29

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

MUSA:

0.99

Коэффициент P/S

CELH:

2.46

MUSA:

0.51

Коэффициент P/B

CELH:

19.42

MUSA:

15.20

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с QQQCELH с CRWD
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с WSMMUSA с FSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

CELH vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.82

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.31

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.63

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.25

-4.35

CELH vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и MUSA

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-35.54%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-19.72%

-37.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-35.54%

-42.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-35.54%

-42.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-35.54%

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.00%

-14.04%

-54.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-9.98%

-18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

9.85%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и MUSA

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

14.17%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

31.34%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.69%

39.34%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.40%

30.64%

+34.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.99%

31.45%

+37.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и MUSA

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
782.62M
4.82B
(CELH) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.3%
0
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and MUSA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (15.45%) compared to MUSA (14.17%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор