Сравнение CELH с LLY
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 42.06% против 33.71% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам CELH и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CELH and LLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
LLY:
$1.03T
CELH:
$0.61
LLY:
$28.14
CELH:
45.73
LLY:
40.83
CELH:
0.05
LLY:
0.82
CELH:
2.29
LLY:
14.28
CELH:
18.26
LLY:
33.00
CELH:
$2.97B
LLY:
$72.25B
CELH:
$1.47B
LLY:
$59.75B
CELH:
$274.27M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. LLY — Ранг доходности на риск
CELH
LLY
Сравнение CELH c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.14 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.32 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.33 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и LLY
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -68.24% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -23.64% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -34.48% | -43.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -34.48% | -43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -34.48% | -43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | 0.00% | -70.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -19.22% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 9.49% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и LLY
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 9.55% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 27.05% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 38.16% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 32.54% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 30.18% | +38.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и LLY
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и LLY
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and LLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор