PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CELH с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CELH и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 42.93% против 9.10% соответственно.


CELH

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-28.55%
1 год
-23.40%
3 года*
-13.31%
5 лет*
2.88%
10 лет*
42.93%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-34.39%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between CELH and DBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

The correlation between CELH and DBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Celsius Holdings, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

CELH vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELHDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

6.54

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

13.91

-14.73

CELH vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CELHDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.47

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CELH и DBC

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CELHDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-76.36%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.05%

-7.05%

-50.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-13.82%

-64.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-27.34%

-50.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-41.71%

-36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.78%

-21.64%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.81%

-46.22%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

3.31%

+25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и DBC

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CELHDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.17%

6.45%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.10%

15.75%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.10%

18.68%

+37.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.87%

19.18%

+46.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

17.81%

+51.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и DBC

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы


CELH and DBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.17%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор