Сравнение CELH с DBC
CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, CELH returned 42.93%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 42.93% против 9.10% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -28.55%
- 1 год
- -23.40%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 42.93%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам CELH и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.39% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between CELH and DBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between CELH and DBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. DBC — Ранг доходности на риск
CELH
DBC
Сравнение CELH c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 6.54 | -6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 13.91 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.47 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и DBC
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -76.36% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -7.05% | -50.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -13.82% | -64.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -27.34% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -41.71% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.78% | -21.64% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -46.22% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 3.31% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и DBC
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 6.45% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | 15.75% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 18.68% | +37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 19.18% | +46.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 17.81% | +51.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и DBC
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CELH and DBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.17%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор