Сравнение CEG с VRT
CEG (Constellation Energy Corp) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 138.33%/yr for VRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -35.24% |
Correlation
The correlation between CEG and VRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between CEG and VRT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
VRT:
$118.76B
CEG:
$8.13
VRT:
$3.99
CEG:
31.23
VRT:
75.98
CEG:
0.54
VRT:
0.33
CEG:
3.31
VRT:
10.92
CEG:
2.68
VRT:
27.98
CEG:
$24.82B
VRT:
$10.84B
CEG:
$20.98B
VRT:
$3.92B
CEG:
$5.87B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. VRT — Ранг доходности на риск
CEG
VRT
Сравнение CEG c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.55 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 17.79 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и VRT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -71.24% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -25.32% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -61.28% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -19.50% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -16.23% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 9.30% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и VRT
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 16.12% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 45.82% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 58.29% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 61.88% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 54.61% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и VRT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и VRT
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and VRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор