Сравнение CEG с VRT
CEG (Constellation Energy Corp) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 98.41%/yr for VRT. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 71.63%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
VRT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 52.31%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- 98.41%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $2.19B | $1.69B | $1.97B |
Сравнение доходности по годам CEG и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 71.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -35.24% |
Correlation
The correlation between CEG and VRT is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between CEG and VRT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.21B
VRT:
$107.00B
CEG:
$8.04
VRT:
$4.42
CEG:
32.96
VRT:
62.86
CEG:
0.57
VRT:
0.28
CEG:
3.50
VRT:
9.48
CEG:
2.80
VRT:
22.94
CEG:
$24.82B
VRT:
$11.48B
CEG:
$20.98B
VRT:
$4.31B
CEG:
$5.87B
VRT:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. VRT — Ранг доходности на риск
CEG
VRT
Сравнение CEG c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.48 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.21 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и VRT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -71.24% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -40.70% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -61.28% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -26.11% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -16.30% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 12.28% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и VRT
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.15%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 25.55% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 53.44% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 65.10% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 63.58% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 55.36% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и VRT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и VRT
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 637.90M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 497.80M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and VRT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.55%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор