PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 3 years, CEG returned 38.76%/yr vs 19.90%/yr for FDL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

CEG

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
-26.00%
С начала года
-28.53%
1 год
-17.88%
3 года*
38.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.53%58.80%92.71%37.24%73.87%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%4.31%

Correlation

The correlation between CEG and FDL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between CEG and FDL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

CEG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.18

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.33

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

6.02

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

13.73

-14.54

CEG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и FDL

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-65.93%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-4.27%

-36.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-12.24%

-38.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

0.00%

-37.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.61%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

1.87%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и FDL

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

4.91%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

8.74%

+26.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

11.79%

+35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.15%

14.41%

+34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

17.13%

+32.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и FDL

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CEG and FDL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (10.36%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор