Сравнение CEG с FDL
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 19.02%/yr for FDL. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам CEG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 4.31% |
Correlation
The correlation between CEG and FDL is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between CEG and FDL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. FDL — Ранг доходности на риск
CEG
FDL
Сравнение CEG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 6.28 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 14.78 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и FDL
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -65.93% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -4.27% | -36.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -12.24% | -38.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -1.60% | -32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -9.59% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 1.81% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и FDL
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 4.48% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 8.63% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 11.88% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 14.43% | +34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 17.16% | +31.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и FDL
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and FDL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.15%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор