PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CRWD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 73.93%/yr for CRWD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.07%

CRWD

1 день
-2.26%
1 месяц
15.93%
6 месяцев
74.93%
С начала года
69.37%
1 год
66.81%
3 года*
73.93%
5 лет*
25.65%
10 лет*
—
Всё время*
42.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		69.37%37.00%34.01%142.49%-42.20%

Correlation

The correlation between CEG and CRWD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.30

Over the past year, the correlation between CEG and CRWD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$91.03B

CRWD:

$202.11B

EPS

CEG:

$8.04

CRWD:

-$0.02

Коэффициент P/S

CEG:

3.34

CRWD:

9.91

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

CRWD:

11.05

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

CRWD:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

CRWD:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

CRWD:

$246.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NETCRWD с NVDACRWD с DDOG

Доходность на риск

CEG vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.42

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.04

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.81

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.27

-5.20

CEG vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и CRWD

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-67.69%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-37.18%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-44.44%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.99%

-5.81%

-31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-23.38%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.36%

15.69%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CRWD

Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.11%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

16.34%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

39.79%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.62%

47.52%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.11%

51.10%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.11%

56.05%

-6.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CRWD

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
6.07B
1.39B
(CEG) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
40.8%
75.3%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and CRWD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (16.34%) compared to CEG (10.11%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор