PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, CEG returned 38.76%/yr vs 19.61%/yr for AMLP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.

CEG

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
-26.00%
С начала года
-28.53%
1 год
-17.88%
3 года*
38.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и AMLP

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.53%58.80%92.71%37.24%73.87%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%9.78%

Correlation

The correlation between CEG and AMLP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.29

The correlation between CEG and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

CEG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.61

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.26

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.27

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

6.33

-7.14

CEG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и AMLP

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-77.19%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-8.94%

-32.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-14.27%

-36.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-1.62%

-35.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-17.31%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

3.20%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и AMLP

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

5.08%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

9.66%

+25.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

12.59%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.15%

19.68%

+29.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

27.64%

+21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и AMLP

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEG and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (10.36%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор