Сравнение CEG с AMLP
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 19.15%/yr for AMLP. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $760.63M | $721.33M | $984.56M |
Сравнение доходности по годам CEG и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 9.78% |
Correlation
The correlation between CEG and AMLP is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between CEG and AMLP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. AMLP — Ранг доходности на риск
CEG
AMLP
Сравнение CEG c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.39 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.69 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и AMLP
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -77.19% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -8.25% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -14.27% | -36.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -1.74% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -17.25% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 2.94% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и AMLP
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 3.90% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 9.73% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 12.53% | +34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 19.34% | +29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 27.65% | +21.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и AMLP
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and AMLP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.15%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор