Сравнение CEFS с IYRI
CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CEFS returned 21.23% vs 11.50% for IYRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 2.61%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFS и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 13.59% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between CEFS and IYRI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFS vs. IYRI — Ранг доходности на риск
CEFS
IYRI
Сравнение CEFS c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFS | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.53 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 5.50 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFS и IYRI
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -12.12% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -7.53% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.64% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.10% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и IYRI
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.77%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.06% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.29% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.95% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.17% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.17% | +2.15% |
Сравнение комиссий CEFS и IYRI
CEFS берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и IYRI
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFS and IYRI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (4.06%) compared to CEFS (3.77%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, CEFS leads with 21.23% vs 11.50% for IYRI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 21.23% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 7.20% for CEFS.
CEFS is categorized as Event Driven, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Neos. Their fees differ too: 2.61% for CEFS and 0.68% for IYRI.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFS и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор