Сравнение CEFS с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
CEFS и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 12.72% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и IYRI
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
CEFS vs. IYRI — Ранг доходности на риск
CEFS
IYRI
Сравнение CEFS c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.31 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.52 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.42 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 1.85 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.31 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и IYRI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и IYRI
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и IYRI
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -12.12% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.31% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.18% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.79% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.56% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и IYRI
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.28% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.49% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.79% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.47% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.47% | +1.91% |