PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с IYRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. CEFS is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, CEFS returned 25.00% vs 8.34% for IYRI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 4.08%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и IYRI

2026 (YTD)2025
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%12.72%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		4.08%7.95%

Correlation

The correlation between CEFS and IYRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CEFS и IYRI

Секторы
CEFS
IYRI

Финансовые услуги

48.9%

-

Технологии

12.4%

-

Энергетика

11.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.3%

Недвижимость

1.2%
98.0%

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
IYRI

-

Технологии

CEFS
12.4%
IYRI

-

Энергетика

CEFS
11.2%
IYRI

-

Промышленность

CEFS
6.7%
IYRI

-

Здравоохранение

CEFS
4.6%
IYRI

-

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
IYRI

-

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
IYRI

-

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
IYRI

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
IYRI
1.3%

Недвижимость

CEFS
1.2%
IYRI
98.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

CEFS vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.81

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.16

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.11

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

4.00

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.81

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CEFS и IYRI

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-12.12%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.53%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.17%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.09%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и IYRI

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.03%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.17%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.31%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.07%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

13.07%

+2.26%

Сравнение комиссий CEFS и IYRI

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и IYRI

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности IYRI в 11.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.27%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and IYRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to IYRI (3.03%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, CEFS leads with 25.00% vs 8.34% for IYRI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 25.00% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

IYRI has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 7.10% for CEFS.

CEFS is categorized as Event Driven, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Neos. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.68% for IYRI.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор