Сравнение CEFS с HTUS
CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 14.29%/yr vs 14.66%/yr for HTUS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 2.61%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 8.95%.
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам CEFS и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 8.22% |
Correlation
The correlation between CEFS and HTUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between CEFS and HTUS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFS vs. HTUS — Ранг доходности на риск
CEFS
HTUS
Сравнение CEFS c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFS | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.79 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 13.82 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFS и HTUS
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -47.50% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -8.68% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -24.41% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.41% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.67% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.05% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.75% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и HTUS
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 4.04% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.02% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.00% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 12.04% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 19.09% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 21.49% | -6.16% |
Сравнение комиссий CEFS и HTUS
CEFS берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и HTUS
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности HTUS в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
CEFS and HTUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (4.04%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs HTUS's -47.50%.
On 5-year performance, HTUS leads with 14.66% vs 14.29% for CEFS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 14.66% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 7.01% for CEFS.
CEFS is categorized as Event Driven, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 2.61% for CEFS and 0.97% for HTUS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFS и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор