Сравнение CEFS с CEFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

CEFS и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и CEFD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	-0.33%	16.67%	23.48%	20.99%	-7.08%	17.86%	14.56%
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN	-5.27%	14.15%	20.06%	8.36%	-28.93%	22.09%	21.81%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -5.27%.

CEFS

1 день: 2.04%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -0.33%

6 месяцев: 3.31%

1 год: 14.56%

3 года*: 17.06%

5 лет*: 11.58%

10 лет*: —

CEFD

1 день: 4.24%

1 месяц: -8.24%

С начала года: -5.27%

6 месяцев: -4.15%

1 год: 8.28%

3 года*: 11.04%

5 лет*: 2.39%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saba Closed-End Funds ETF

Название символа

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с CEFS:

CEFS с PDI CEFS с BIZD CEFS с SCHD CEFS с PEX CEFS с BSTZ CEFS с HNDL CEFS с RNP

Часто сравнивают с CEFD:

CEFD с YYY CEFD с BDCX CEFD с MLPR CEFD с TSLX CEFD с PCEF CEFD с SGOV CEFD с SPY

Сравнение комиссий CEFS и CEFD

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.

CEFS

Saba Closed-End Funds ETF

CEFD

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

CEFS vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEFD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEFS	CEFD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.40	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	0.68	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.12	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	0.51	+0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	2.32	+4.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEFS	CEFD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	0.40	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.13	+0.76
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.41	+0.29

Корреляция

Корреляция между CEFS и CEFD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и CEFD

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности CEFD в 16.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	8.01%	7.84%	8.79%	9.20%	11.32%	10.73%	8.61%	8.10%	10.43%	5.02%
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN	16.09%	14.88%	13.90%	14.76%	16.56%	10.31%	5.37%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и CEFD

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEFS	CEFD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.99%	-36.95%	-2.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.80%	-16.13%	+6.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.85%	-36.95%	+20.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.75%	-8.80%	+5.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.73%	-12.02%	+8.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.02%	3.56%	-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и CEFD

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEFS	CEFD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.75%	8.66%	-3.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.46%	10.82%	-3.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.15%	20.62%	-7.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.99%	17.83%	-4.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.38%	17.40%	-2.02%

Сравнение CEFS с CEFD

Доходность

Сравнение доходности CEFS и CEFD

Сравнение доходности по годам CEFS и CEFD

Доходность по периодам

CEFS

CEFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CEFS и CEFD

Доходность на риск

CEFS vs. CEFD — Ранг доходности на риск

CEFS

CEFD

Сравнение CEFS c CEFD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEFS vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и CEFD

Просадки

Сравнение просадок CEFS и CEFD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и CEFD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)