Сравнение CEFS с CEFD
CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). CEFS is actively managed, while CEFD is passively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 13.85%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью 6.26%.
CEFS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFS и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.75% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 14.56% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Correlation
The correlation between CEFS and CEFD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between CEFS and CEFD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFS vs. CEFD — Ранг доходности на риск
CEFS
CEFD
Сравнение CEFS c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.47 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 6.84 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.43 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.18 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и CEFD
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и CEFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFS | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -36.95% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.51% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -21.76% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -36.95% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.14% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -11.72% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.68% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и CEFD
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFS | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.05% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 11.27% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 12.86% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.93% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 17.31% | -1.98% |
Сравнение комиссий CEFS и CEFD
CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и CEFD
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности CEFD в 14.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.10% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
CEFS and CEFD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFD has higher volatility (4.05%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs CEFD's -36.95%.
On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 3.13% for CEFD. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 7.10% for CEFS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and UBS. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.95% for CEFD.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFS и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор