Сравнение CEFS с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
CEFS и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и AMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 7.59% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -3.01%.
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и AMOM
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.
Доходность на риск
CEFS vs. AMOM — Ранг доходности на риск
CEFS
AMOM
Сравнение CEFS c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | AMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.59 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и AMOM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и AMOM
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности AMOM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и AMOM
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, примерно равная максимальной просадке AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и AMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -39.68% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.10% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -39.68% | +22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -9.54% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -11.05% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.84% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и AMOM
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 8.79% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 17.55% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 25.18% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 23.51% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 24.98% | -9.60% |