Сравнение CEFD с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
CEFD и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 18.47% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -4.08%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и USML
И CEFD, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. USML — Ранг доходности на риск
CEFD
USML
Сравнение CEFD c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.21 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.13 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.20 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.80 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и USML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и USML
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и USML
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -35.34% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -17.38% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -35.34% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -10.28% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -10.54% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.25% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и USML
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.94% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.05% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 24.47% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 24.55% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 24.54% | -7.14% |