Сравнение CEFD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CEFD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или SPY.
Основные характеристики
| CEFD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.76% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.24 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.27% |
| Макс. просадка | -36.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEFD и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SPY
С начала года, CEFD показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и SPY
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SPY
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 12.97% | 14.76% | 16.57% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SPY
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SPY
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.80% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.