Сравнение CEFD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CEFD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или SPY.
Корреляция
Корреляция между CEFD и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SPY
Основные характеристики
CEFD:
0.65
SPY:
0.62
CEFD:
0.95
SPY:
0.90
CEFD:
1.13
SPY:
1.12
CEFD:
0.41
SPY:
0.86
CEFD:
3.13
SPY:
2.84
CEFD:
2.98%
SPY:
3.03%
CEFD:
14.35%
SPY:
13.88%
CEFD:
-36.95%
SPY:
-55.19%
CEFD:
-8.38%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%.
CEFD
0.07%
-4.10%
-1.94%
10.28%
N/A
N/A
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и SPY
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CEFD и SPY
CEFD
SPY
Сравнение CEFD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SPY
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.11% | 13.90% | 14.76% | 16.57% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SPY
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SPY
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 3.90%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.