PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%21.29%

Correlation

The correlation between CEFD and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between CEFD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CEFD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.38

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.24

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.16

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

14.72

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.38

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SPY

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-55.19%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.88%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-18.76%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-24.50%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.05%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.91%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SPY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.84%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.90%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

11.83%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.05%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.94%

-0.63%

Сравнение комиссий CEFD и SPY

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SPY

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFD has higher volatility (4.05%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 3.13% for CEFD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.98% for SPY.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор