PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с SHRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. CEFD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, CEFD returned 16.51% vs -21.39% for SHRT. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CEFD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.28%.

CEFD

1 день
-0.83%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.99%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и SHRT

2026 (YTD)202520242023
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		5.55%14.15%20.06%8.70%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between CEFD and SHRT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

CEFD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFDSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.60

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-2.37

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.75

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.97

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-1.96

+8.04

CEFD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SHRT

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-25.98%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-22.21%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-24.92%

+23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.43%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

11.24%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SHRT

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеют волатильность 4.13% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.21%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.34%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

13.44%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

12.82%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

12.82%

+4.48%

Сравнение комиссий CEFD и SHRT

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SHRT

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.84%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and SHRT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.21%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, CEFD leads with 16.51% vs -21.39% for SHRT. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFD has performed better with a 16.51% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

CEFD has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: UBS and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 1.35% for SHRT.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор