Сравнение CEFD с SHRT
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. CEFD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, CEFD returned 18.31% vs -21.72% for SHRT. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CEFD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 10.97% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Correlation
The correlation between CEFD and SHRT is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CEFD
SHRT
Сравнение CEFD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.96 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -2.09 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.67 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.79 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SHRT
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -25.98% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -22.73% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -25.74% | +24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -8.12% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 10.40% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SHRT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.05%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.29% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.96% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 13.04% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 12.78% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.78% | +4.53% |
Сравнение комиссий CEFD и SHRT
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SHRT
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and SHRT have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (4.29%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, CEFD leads with 18.31% vs -21.72% for SHRT. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFD has performed better with a 18.31% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: UBS and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 1.35% for SHRT.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор