Сравнение CEFD с SHRT
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. CEFD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, CEFD returned 14.82% vs -17.31% for SHRT. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CEFD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
CEFD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 7.86% | 14.15% | 20.06% | 8.70% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between CEFD and SHRT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
CEFD
SHRT
Сравнение CEFD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.82 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.85 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SHRT
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -27.84% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -21.19% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -24.09% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -8.83% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 9.53% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SHRT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 3.74%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.37% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 11.94% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 14.02% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 12.97% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 12.97% | +4.29% |
Сравнение комиссий CEFD и SHRT
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SHRT
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.71% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and SHRT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRT has higher volatility (5.37%) compared to CEFD (3.74%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, CEFD leads with 14.82% vs -17.31% for SHRT. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFD has performed better with a 14.82% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
CEFD has the higher dividend yield at 14.71%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: UBS and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 1.35% for SHRT.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор