Сравнение CEFD с QULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).
CEFD и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и QULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 18.47% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -8.08% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью -8.08%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
QULL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и QULL
И CEFD, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. QULL — Ранг доходности на риск
CEFD
QULL
Сравнение CEFD c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.97 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и QULL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и QULL
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и QULL
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и QULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -51.83% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -24.81% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -51.83% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -13.42% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -14.46% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.27% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и QULL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.66%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.40% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 19.77% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 37.56% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 35.65% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 35.50% | -18.10% |