Сравнение CEFD с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
CEFD и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.06% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEFD показывает доходность -5.27%, а MVRL немного выше – -5.06%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и MVRL
И CEFD, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. MVRL — Ранг доходности на риск
CEFD
MVRL
Сравнение CEFD c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.31 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 0.02 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и MVRL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и MVRL
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что меньше доходности MVRL в 20.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и MVRL
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -60.25% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -23.13% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -60.25% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -39.84% | +31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -31.67% | +19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.04% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.66%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 12.49% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 19.97% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 35.65% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 36.54% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 37.94% | -20.54% |