PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с IWDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs 13.11%/yr for IWDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 26.54%.

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

IWDL

1 день
-0.06%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.54%
6 месяцев
27.46%
1 год
53.26%
3 года*
29.96%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и IWDL

2026 (YTD)20252024202320222021
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		26.54%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Correlation

The correlation between CEFD and IWDL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.73

The correlation between CEFD and IWDL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVV

Доходность на риск

CEFD vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDIWDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.35

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.20

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.95

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

16.27

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IWDL равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.35

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CEFD и IWDL

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и IWDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-37.95%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.53%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-31.78%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-37.95%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.06%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.59%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.28%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и IWDL

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.05%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.72%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

17.62%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

22.76%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

30.29%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

30.02%

-12.71%

Сравнение комиссий CEFD и IWDL

И CEFD, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и IWDL

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and IWDL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWDL has higher volatility (5.72%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs IWDL's -37.95%.

On 5-year performance, IWDL leads with 13.11% vs 3.13% for CEFD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.11% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFD and IWDL have the same expense ratio: 0.95% per year.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.00% for IWDL.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%).

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и IWDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор