PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEFD и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и IWDL


2026 (YTD)20252024202320222021
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 3.56%.


CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Сравнение комиссий CEFD и IWDL

И CEFD, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

CEFD vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEFDIWDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.79

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.29

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.08

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

5.01

-2.21

CEFD vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IWDL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEFDIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между CEFD и IWDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и IWDL

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и IWDL

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и IWDL.


Загрузка...

Показатели просадок


CEFDIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-37.95%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-23.92%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-37.95%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.63%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-10.90%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.15%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и IWDL

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеют волатильность 8.79% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEFDIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.67%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.10%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

33.75%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

30.32%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

30.24%

-12.83%