PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с DZZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs -4.82%/yr for DZZ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -48.31%.

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

DZZ

1 день
1.45%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-48.31%
6 месяцев
-41.62%
1 год
11.20%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и DZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-48.31%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-22.24%

Correlation

The correlation between CEFD and DZZ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.11

The correlation between CEFD and DZZ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ

Доходность на риск

CEFD vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDDZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.07

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.69

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.14

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

0.21

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.07

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.23

+0.75

Просадки

Сравнение просадок CEFD и DZZ

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и DZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-96.64%

+59.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-80.84%

+68.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-80.84%

+59.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-80.84%

+43.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-95.16%

+94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-82.30%

+70.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

53.19%

-50.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и DZZ

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.05%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.21%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

30.21%

-26.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

59.65%

-48.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

169.45%

-156.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

83.63%

-65.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

64.05%

-46.74%

Сравнение комиссий CEFD и DZZ

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и DZZ

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and DZZ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.21%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs DZZ's -96.64%.

On 5-year performance, CEFD leads with 3.13% vs -4.82% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.13% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.00% for DZZ.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: UBS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.75% for DZZ.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и DZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор