PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с DZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).

CEFD и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и DZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-22.24%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL

Сравнение комиссий CEFD и DZZ

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

CEFD vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.38

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.37

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

1.44

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DZZ равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.21

+0.64

Корреляция

Корреляция между CEFD и DZZ составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и DZZ

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и DZZ

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и DZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFDDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-96.64%

+59.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-74.95%

+58.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-74.95%

+38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-93.53%

+86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-82.19%

+70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

43.55%

-39.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и DZZ

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFDDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

15.37%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

126.04%

-115.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

168.01%

-147.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

82.52%

-64.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

63.36%

-45.95%