Сравнение CEFD с DZZ
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 2.85%/yr vs -8.56%/yr for DZZ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -52.47%.
CEFD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- -10.01%
Сравнение доходности по годам CEFD и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.55% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 23.01% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -52.47% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -21.32% |
Correlation
The correlation between CEFD and DZZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | -0.11 |
The correlation between CEFD and DZZ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. DZZ — Ранг доходности на риск
CEFD
DZZ
Сравнение CEFD c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.07 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.10 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и DZZ
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -96.64% | +59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -81.05% | +68.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -81.05% | +59.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -81.05% | +44.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -95.55% | +93.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -82.32% | +70.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 56.22% | -53.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и DZZ
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.13%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 15.04% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 60.07% | -48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 169.84% | -156.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 83.80% | -65.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 64.06% | -46.76% |
Сравнение комиссий CEFD и DZZ
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и DZZ
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.84% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and DZZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (15.04%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs DZZ's -96.64%.
On 5-year performance, CEFD leads with 2.85% vs -8.56% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 2.85% return vs -8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
CEFD has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 0.00% for DZZ.
CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: UBS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.75% for DZZ.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор