Сравнение CEFD с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
CEFD и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.54%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и AMUB
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
CEFD vs. AMUB — Ранг доходности на риск
CEFD
AMUB
Сравнение CEFD c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 1.85 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.17 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и AMUB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и AMUB
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности AMUB в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и AMUB
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -73.13% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -17.04% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -20.58% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -2.96% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -14.32% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 6.62% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и AMUB
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 3.54% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.96% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 18.90% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.01% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 26.89% | -9.49% |