Сравнение CDX с MAXI
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 3.33%/yr for MAXI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -38.72%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.71% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between CDX and MAXI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CDX
MAXI
Сравнение CDX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.35 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и MAXI
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -68.93% | +55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -68.93% | +64.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -68.93% | +60.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -68.93% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -19.45% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 45.55% | -43.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MAXI
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.56%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 13.02% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 44.09% | -39.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 65.22% | -59.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 63.57% | -52.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 63.57% | -52.52% |
Сравнение комиссий CDX и MAXI
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MAXI
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности MAXI в 72.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.02% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and MAXI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.02%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs MAXI's -68.93%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 3.33% for MAXI. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 8.29% for CDX.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 1.31% for MAXI.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор