Сравнение CDX с MAXI
CDX (Simplify High Yield ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.71% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between CDX and MAXI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CDX
MAXI
Сравнение CDX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.94 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.34 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и MAXI
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -69.56% | +56.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -69.56% | +65.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -69.56% | +60.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -66.19% | +58.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -20.21% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 48.40% | -46.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MAXI
Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 14.74% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 44.80% | -39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 64.59% | -58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 63.45% | -52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 63.45% | -52.45% |
Сравнение комиссий CDX и MAXI
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MAXI
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and MAXI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 8.33% for CDX.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 1.31% for MAXI.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор