Сравнение CDX с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
CDX и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 2.20% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и MAXI
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
CDX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
CDX
MAXI
Сравнение CDX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.52 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.40 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.55 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.04 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.52 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CDX и MAXI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MAXI
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и MAXI
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -66.78% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -66.78% | +57.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -65.76% | +58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -16.70% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 34.97% | -29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MAXI
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.10%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 17.90% | -14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 53.79% | -49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 76.39% | -60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 64.47% | -53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 64.47% | -53.23% |