PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с LDUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 5.11%/yr for LDUR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности CDX и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.91%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и LDUR

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%4.78%-2.89%

Correlation

The correlation between CDX and LDUR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

CDX vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXLDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.83

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
4.32

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.56

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.70

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

22.64

-23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа LDUR равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.83

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CDX и LDUR

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-8.68%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.93%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-1.17%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.04%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-0.85%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.19%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и LDUR

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.44%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

1.08%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

1.55%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

2.03%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

2.77%

+8.33%

Сравнение комиссий CDX и LDUR

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и LDUR

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CDX and LDUR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs LDUR's -8.68%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.17% vs 5.11% for LDUR. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.17% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.35% for LDUR.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.54% for LDUR.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор