Сравнение CDX с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
CDX и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и LDUR
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
CDX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
CDX
LDUR
Сравнение CDX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.32 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 3.50 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.69 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 17.57 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.32 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CDX и LDUR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и LDUR
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и LDUR
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.68% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.17% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.44% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.86% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.25% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и LDUR
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.75% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 1.12% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 1.86% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 2.02% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 2.79% | +8.45% |