Сравнение CDX с LDUR
CDX (Simplify High Yield ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 5.20%/yr for LDUR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности CDX и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 1.33%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам CDX и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.33% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -2.92% |
Correlation
The correlation between CDX and LDUR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between CDX and LDUR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
CDX
LDUR
Сравнение CDX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.54 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.58 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 22.16 | -22.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и LDUR
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.68% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.93% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -1.17% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.08% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.85% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.19% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и LDUR
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.47% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.17% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 1.56% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.04% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.77% | +8.23% |
Сравнение комиссий CDX и LDUR
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и LDUR
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности LDUR в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.30% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and LDUR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to LDUR (0.47%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs LDUR's -8.68%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 5.20% for LDUR. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.30% for LDUR.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.54% for LDUR.
LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор