Сравнение CDX с LDUR
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 5.23%/yr for LDUR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности CDX и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 1.19%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам CDX и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.19% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -2.92% |
Correlation
The correlation between CDX and LDUR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
CDX
LDUR
Сравнение CDX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.52 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 21.74 | -22.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и LDUR
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.68% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.93% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -1.17% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.03% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.85% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.19% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и LDUR
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.46% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 1.13% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 1.55% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 2.04% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 2.77% | +8.28% |
Сравнение комиссий CDX и LDUR
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и LDUR
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности LDUR в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.34% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and LDUR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to LDUR (0.46%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs LDUR's -8.68%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 5.23% for LDUR. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.34% for LDUR.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.54% for LDUR.
LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор