Сравнение CDX с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
CDX и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 0.29% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и HIGH
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
CDX vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CDX
HIGH
Сравнение CDX c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CDX и HIGH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и HIGH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и HIGH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -9.50% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.50% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -9.41% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.08% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.74% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и HIGH
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.57% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.33% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.32% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 9.74% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 9.74% | +1.50% |