PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


CDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-2.44%
С начала года
-2.44%
1 год
-1.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и GSG


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF
-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.26%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%5.83%

Correlation

The correlation between CDX and GSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between CDX and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

CDX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDXGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.00

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.66

-7.30

CDX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и GSG

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-89.62%

+76.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-18.81%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-18.81%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-59.56%

+52.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-63.68%

+59.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.63%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и GSG

Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

7.17%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

21.54%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

23.48%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

22.80%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

22.00%

-11.00%

Сравнение комиссий CDX и GSG

CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и GSG

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF
8.33%7.18%12.60%5.26%7.51%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDX and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.00% for GSG.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор