Сравнение CDX с GSG
CDX (Simplify High Yield ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. CDX is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CDX charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности CDX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам CDX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 5.83% |
Correlation
The correlation between CDX and GSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between CDX and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. GSG — Ранг доходности на риск
CDX
GSG
Сравнение CDX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.00 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.66 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и GSG
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -89.62% | +76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -18.81% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -18.81% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -59.56% | +52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -63.68% | +59.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.63% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и GSG
Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.17% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 21.54% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 23.48% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 22.80% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 22.00% | -11.00% |
Сравнение комиссий CDX и GSG
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и GSG
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.00% for GSG.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор