Сравнение CDX с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
CDX и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 5.15% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и EVTR
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
CDX vs. EVTR — Ранг доходности на риск
CDX
EVTR
Сравнение CDX c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.74 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.77 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.07 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.38 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между CDX и EVTR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и EVTR
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и EVTR
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -4.08% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.85% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.94% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.92% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.83% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и EVTR
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.66% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.42% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 3.90% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.30% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.30% | +6.94% |