PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с CTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.49%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности CDX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.86%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%9.51%7.71%12.74%-7.35%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.72%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between CDX and CTA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов CDX и CTA

Секторы
CDX
CTA

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
-49.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
CTA

-

Промышленность

CDX
15.1%
CTA

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
CTA

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
CTA
-49.1%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
CTA

-

Энергетика

CDX
6.9%
CTA

-

Недвижимость

CDX
4.2%
CTA

-

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
CTA

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
CTA

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

CDX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.69

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.01

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.26

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

3.28

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CDX и CTA

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-18.07%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-11.00%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-11.23%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-9.15%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.68%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.23%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и CTA

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.74%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

7.79%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

17.37%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

20.17%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.59%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

16.59%

-5.49%

Сравнение комиссий CDX и CTA

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и CTA

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности CTA в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%

Часто задаваемые вопросы

CDX and CTA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.79%) compared to CDX (1.74%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.34% vs 7.49% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.34% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 4.92% for CTA.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор