Сравнение CDX с CTA
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 7.26%/yr for CTA. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CDX и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -1.56%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.28% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -1.56% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between CDX and CTA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. CTA — Ранг доходности на риск
CDX
CTA
Сравнение CDX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.13 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.48 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и CTA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -19.23% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -19.23% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -19.23% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -19.23% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.78% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 5.27% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и CTA
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.56%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.42% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 17.86% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 20.45% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 16.63% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 16.63% | -5.58% |
Сравнение комиссий CDX и CTA
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и CTA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CTA в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.53% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and CTA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.42%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs CTA's -19.23%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 7.26% for CTA. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.53% for CTA.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор