Сравнение CDX с COMT
CDX (Simplify High Yield ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. CDX is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CDX charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности CDX и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам CDX и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 4.55% |
Correlation
The correlation between CDX and COMT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CDX and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. COMT — Ранг доходности на риск
CDX
COMT
Сравнение CDX c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.90 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.35 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и COMT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -51.89% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -17.57% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -17.57% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -11.28% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -23.95% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.24% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и COMT
Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.91% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 19.67% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 21.54% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 21.20% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 18.85% | -7.85% |
Сравнение комиссий CDX и COMT
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и COMT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and COMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 5.95% for COMT.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор