PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


CDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-2.44%
С начала года
-2.44%
1 год
-1.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и COMT


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF
-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.26%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%4.55%

Correlation

The correlation between CDX and COMT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CDX and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

CDX vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDXCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.90

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.35

-6.98

CDX vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и COMT

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-51.89%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-17.57%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-17.57%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-11.28%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-23.95%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.24%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и COMT

Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.91%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

19.67%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

21.54%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

21.20%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.85%

-7.85%

Сравнение комиссий CDX и COMT

CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и COMT

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield ETF
8.33%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы


CDX and COMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 5.95% for COMT.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор