Сравнение CDX с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
CDX и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 6.44% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и CMDT
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
CDX vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CDX
CMDT
Сравнение CDX c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.81 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.45 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.63 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 9.67 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.81 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.22 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между CDX и CMDT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и CMDT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и CMDT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -9.69% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.21% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.83% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.78% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.51% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и CMDT
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.10%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.26% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.59% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.22% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 12.12% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 12.12% | -0.88% |