PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. CDX is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности CDX и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и CMDT

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%6.44%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between CDX and CMDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.07

The correlation between CDX and CMDT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDX и CMDT

Секторы
CDX
CMDT

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
CMDT

-

Промышленность

CDX
15.1%
CMDT

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
CMDT

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
CMDT
100.0%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
CMDT

-

Энергетика

CDX
6.9%
CMDT

-

Недвижимость

CDX
4.2%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
CMDT

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
CMDT

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с VCSHCMDT с TLT

Доходность на риск

CDX vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.92

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.92

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

8.03

-8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

22.12

-23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.92

-3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.32

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CDX и CMDT

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-9.69%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.49%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-9.69%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.86%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-2.69%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.63%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и CMDT

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.33%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

10.30%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

12.35%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

12.21%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

12.21%

-1.11%

Сравнение комиссий CDX и CMDT

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и CMDT

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and CMDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.44% for CMDT.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор