PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 10.73%.


CDX

1 день
0.05%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-1.56%
3 года*
7.98%
5 лет*
10 лет*

CMDT

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.03%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.29%
1 год
20.39%
3 года*
11.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и CMDT


2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.46%9.51%7.71%7.47%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
10.73%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between CDX and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

-0.07

The correlation between CDX and CMDT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CDX vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 55
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDXCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.55

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

8.61

-9.42

CDX vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и CMDT

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CMDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-13.23%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-13.23%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-13.23%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-13.23%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.78%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.37%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и CMDT

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.56%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.79%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

10.89%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

12.78%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.31%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.31%

-1.26%

Сравнение комиссий CDX и CMDT

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и CMDT

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CMDT в 2.73%


ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.73%3.04%8.80%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDX and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (3.79%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs CMDT's -13.23%.

On 3-year performance, CMDT leads with 11.87% vs 7.98% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.87% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.73% for CMDT.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор