Сравнение CDUAF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDUAF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.54% против 13.22% соответственно.
CDUAF
13.91%
-0.08%
14.90%
21.82%
2.70%
1.54%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| CDUAF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 12.19% |
| Макс. просадка | -47.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.83% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDUAF и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDUAF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и VOO
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 5.11% | 5.53% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.15% | 3.95% | 3.61% | 4.11% | 2.73% | 4.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и VOO
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и VOO
Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.