PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDUAF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDUAF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDUAF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDUAF
Canadian Utilities Limited		14.28%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.53% против 14.14% соответственно.

CDUAF

1 день
0.23%
1 месяц
1.50%
С начала года
14.28%
6 месяцев
29.58%
1 год
40.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
11.22%
10 лет*
7.53%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с MAINCDUAF с ABBVCDUAF с NNN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CDUAF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDUAF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDUAFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.01

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.53

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

1.55

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

7.31

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDUAF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDUAFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.01

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Корреляция

Корреляция между CDUAF и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и VOO

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.78%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и VOO

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDUAFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-33.99%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.98%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-24.52%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-33.99%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-5.55%

-15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-3.72%

-36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и VOO

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDUAFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.34%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.47%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.11%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

16.82%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

17.99%

+8.36%