Сравнение CDUAF с EWC
CDUAF (Canadian Utilities Limited) is a stock, while EWC (iShares MSCI Canada ETF) is Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Custom Capped Index. Over the past 10 years, CDUAF returned 7.38%/yr vs 11.53%/yr for EWC. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и EWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.53% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 42.40%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 3.09%
EWC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.21M | $2.41M | $1.46M | |
| $98.53M | $90.86M | $102.54M |
Сравнение доходности по годам CDUAF и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 26.21% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 13.23% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
Correlation
The correlation between CDUAF and EWC is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CDUAF and EWC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. EWC — Ранг доходности на риск
CDUAF
EWC
Сравнение CDUAF c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 3.69 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | 14.65 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и EWC
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и EWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -60.75% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -8.51% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -12.97% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -24.81% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -42.66% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | 0.00% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.66% | -13.07% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.14% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и EWC
Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.21% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 10.71% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.31% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.23% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 18.67% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и EWC
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EWC в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.47% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.23% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and EWC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (5.86%) compared to EWC (3.21%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs EWC's -60.75%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и EWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор