PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDUAF с EWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDUAF с EWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).

EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDUAF и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDUAF
Canadian Utilities Limited		14.28%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.17% соответственно.

CDUAF

1 день
0.23%
1 месяц
1.50%
С начала года
14.28%
6 месяцев
29.58%
1 год
40.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
11.22%
10 лет*
7.53%

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с MAINCDUAF с ABBVCDUAF с NNN
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Доходность на риск

CDUAF vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDUAF c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDUAFEWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.19

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.87

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

3.53

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

16.55

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDUAF vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDUAFEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.32

Корреляция

Корреляция между CDUAF и EWC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и EWC

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности EWC в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.78%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и EWC

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и EWC.

Загрузка...

Показатели просадок

CDUAFEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-60.75%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-10.63%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-24.81%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-42.66%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-5.12%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-13.21%

-26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.27%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и EWC

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI Canada ETF (EWC) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDUAFEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.69%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.58%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.63%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.22%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

18.80%

+7.55%