Сравнение CDUAF с AMZA
CDUAF (Canadian Utilities Limited) is a stock, while AMZA (InfraCap MLP ETF) is MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 10 years, CDUAF returned 7.36%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и AMZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.86% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 7.36%
AMZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам CDUAF и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.15% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 22.22% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Correlation
The correlation between CDUAF and AMZA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. AMZA — Ранг доходности на риск
CDUAF
AMZA
Сравнение CDUAF c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDUAF | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.45 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 3.65 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDUAF | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.02 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и AMZA
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и AMZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -91.46% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -12.16% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -18.56% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.15% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -86.84% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -10.19% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.90% | -45.02% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.82% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и AMZA
Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.80% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 13.40% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 17.72% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 25.84% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 37.25% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и AMZA
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности AMZA в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.02% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.71% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and AMZA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (6.36%) compared to AMZA (5.80%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs AMZA's -91.46%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и AMZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор