Сравнение CDUAF с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDUAF и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 14.28% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDUAF имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции AMZA немного впереди с 7.56%.
CDUAF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.53%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. AMZA — Ранг доходности на риск
CDUAF
AMZA
Сравнение CDUAF c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDUAF | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.11 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.29 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 0.15 | +5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 0.26 | +18.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDUAF | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.11 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.04 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CDUAF и AMZA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и AMZA
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.78% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и AMZA
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDUAF | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -91.46% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -17.90% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.15% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -86.84% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -14.86% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -45.52% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 9.91% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и AMZA
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 3.69%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDUAF | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 6.43% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.80% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 23.42% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.98% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 37.46% | -11.11% |