Сравнение CDUAF с MAIN
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.38%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.38% против 13.42% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 42.40%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 3.09%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.21M | $2.41M | $1.46M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам CDUAF и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 26.21% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CDUAF and MAIN is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CDUAF and MAIN shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.91B
MAIN:
$5.22B
CDUAF:
CA$0.35
MAIN:
$5.21
CDUAF:
153.32
MAIN:
10.78
CDUAF:
4.17
MAIN:
7.16
CDUAF:
2.93
MAIN:
1.64
CDUAF:
CA$3.54B
MAIN:
$704.17M
CDUAF:
CA$1.15B
MAIN:
$499.08M
CDUAF:
CA$1.78B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CDUAF
MAIN
Сравнение CDUAF c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | -0.23 | +8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | -0.40 | +25.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и MAIN
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -64.53% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -22.43% | +17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -22.43% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -27.06% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -64.53% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -10.89% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.66% | -7.37% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 12.80% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и MAIN
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 5.86%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.78% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 20.28% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 25.73% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.71% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 27.40% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и MAIN
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.47% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и MAIN
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 346.15M при выручке в 914.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 271.12M при выручке в 914.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 128.06M при выручке в 914.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and MAIN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to CDUAF (5.86%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs MAIN's -64.53%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор