Сравнение CDUAF с MAIN
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.71%/yr vs 12.59%/yr for MAIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.59% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 7.71%
MAIN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам CDUAF и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 20.46% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.89% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CDUAF and MAIN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CDUAF and MAIN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$10.01B
MAIN:
$4.53B
CDUAF:
CA$0.29
MAIN:
$5.22
CDUAF:
178.90
MAIN:
9.59
CDUAF:
4.08
MAIN:
6.37
CDUAF:
2.83
MAIN:
1.47
CDUAF:
CA$3.46B
MAIN:
$704.17M
CDUAF:
CA$1.39B
MAIN:
$499.08M
CDUAF:
CA$1.76B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CDUAF
MAIN
Сравнение CDUAF c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | -0.32 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -0.61 | +18.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и MAIN
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -64.53% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -22.43% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -22.43% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -27.06% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -64.53% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.56% | -20.96% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -7.32% | -32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 11.60% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и MAIN
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 5.40%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.99% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 20.14% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 24.90% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.55% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 27.32% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и MAIN
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности MAIN в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.64% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.58% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и MAIN
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and MAIN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.99%) compared to CDUAF (5.40%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs MAIN's -64.53%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор