Сравнение CDUAF с TNC
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and TNC (Tennant Company) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TNC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.36%/yr vs 5.81%/yr for TNC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у TNC с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.81% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 7.36%
TNC
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам CDUAF и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.15% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
TNC Tennant Company | 14.71% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between CDUAF and TNC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between CDUAF and TNC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$9.82B
TNC:
$1.49B
CDUAF:
$0.29
TNC:
$1.69
CDUAF:
123.88
TNC:
49.66
CDUAF:
2.83
TNC:
1.27
CDUAF:
1.96
TNC:
2.81
CDUAF:
$3.46B
TNC:
$1.21B
CDUAF:
$1.39B
TNC:
$477.90M
CDUAF:
$1.76B
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. TNC — Ранг доходности на риск
CDUAF
TNC
Сравнение CDUAF c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDUAF | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 0.52 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 1.38 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDUAF | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.41 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и TNC
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -83.81% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -27.71% | +22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -48.98% | +26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -48.98% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -48.98% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -29.54% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.90% | -16.85% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 10.50% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и TNC
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 6.36%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.81% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 32.90% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 35.32% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 29.41% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 32.16% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и TNC
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности TNC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.71% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
TNC Tennant Company | 1.46% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и TNC
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and TNC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (9.81%) compared to CDUAF (6.36%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs TNC's -83.81%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор