Сравнение CDUAF с FRT
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.38%/yr vs 0.86%/yr for FRT. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью 24.69%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 7.38% против 0.86% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 42.40%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 3.09%
FRT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 19.96%
- С начала года
- 24.69%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 0.86%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.21M | $2.41M | $1.46M | |
| $110.13M | $99.26M | $111.20M |
Сравнение доходности по годам CDUAF и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 26.21% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 24.69% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between CDUAF and FRT is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.91B
FRT:
$10.52B
CDUAF:
CA$0.35
FRT:
$5.06
CDUAF:
153.32
FRT:
24.08
CDUAF:
4.17
FRT:
7.86
CDUAF:
2.93
FRT:
3.12
CDUAF:
CA$3.54B
FRT:
$1.34B
CDUAF:
CA$1.15B
FRT:
$721.93M
CDUAF:
CA$1.78B
FRT:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. FRT — Ранг доходности на риск
CDUAF
FRT
Сравнение CDUAF c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 5.21 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | 13.54 | +11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и FRT
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -57.42% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -6.96% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -27.38% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -34.99% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -54.44% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -4.17% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.66% | -11.75% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.68% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и FRT
Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.97% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.31% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.93% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.92% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 29.47% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и FRT
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FRT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.47% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.71% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и FRT
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 346.15M при выручке в 914.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 232.14M при выручке в 335.71M, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 271.12M при выручке в 914.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 138.66M при выручке в 335.71M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 128.06M при выручке в 914.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 335.71M, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and FRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (5.86%) compared to FRT (3.97%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs FRT's -57.42%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор