Сравнение CDUAF с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDUAF или FRT.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и FRT
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.27% соответственно.
CDUAF
13.91%
-0.08%
14.90%
21.82%
2.70%
1.54%
FRT
14.98%
0.38%
19.55%
30.01%
1.66%
2.27%
Фундаментальные показатели
| CDUAF | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | $9.68B |
| EPS | $1.11 | $3.44 |
| Цена/прибыль | 22.78 | 32.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $1.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $712.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.71B | $801.54M |
Основные характеристики
| CDUAF | FRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 8.79 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 18.18% |
| Макс. просадка | -47.92% | -57.42% |
| Текущая просадка | -8.83% | -8.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDUAF и FRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDUAF c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и FRT
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FRT в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 5.11% | 5.53% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.15% | 3.95% | 3.61% | 4.11% | 2.73% | 4.28% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.80% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и FRT
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и FRT
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.75%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности