Сравнение CDP с TSM
CDP (COPT Defense Properties) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CDP operates in REIT - Office (Real Estate), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CDP returned 5.79%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDP и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 5.79% против 36.20% соответственно.
CDP
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 5.79%
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам CDP и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 13.80% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between CDP and TSM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.23 |
The correlation between CDP and TSM shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDP:
$14.78M
TSM:
$2.26T
CDP:
$1.83
TSM:
$373.98
CDP:
17.07
TSM:
1.17
CDP:
0.72
TSM:
0.03
CDP:
3.43
TSM:
0.55
CDP:
0.01
TSM:
0.38
CDP:
$776.70M
TSM:
$4.13T
CDP:
$326.28M
TSM:
$2.55T
CDP:
$368.96M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. TSM — Ранг доходности на риск
CDP
TSM
Сравнение CDP c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDP | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 6.86 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 24.68 | -20.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDP | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.49 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CDP и TSM
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDP | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -89.08% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -18.14% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -36.82% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -56.47% | +32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -56.47% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.24% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -42.89% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.03% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и TSM
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.11%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDP | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 11.64% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 27.19% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 35.61% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 37.27% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 34.12% | -7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и TSM
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 3.94% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDP и TSM
CDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 197.64M при выручке в 200.64M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 119.20M при выручке в 200.64M, что соответствует операционной рентабельности 59.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 38.56M при выручке в 200.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDP and TSM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (11.64%) compared to CDP (4.11%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDP и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор