PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDP с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDP с GOOGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDP (COPT Defense Properties) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. CDP operates in REIT - Office (Real Estate), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CDP returned 5.79%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDP и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 5.79% против 25.69% соответственно.

CDP

1 день
-1.29%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.80%
6 месяцев
7.07%
1 год
18.57%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.79%

GOOGL

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.77%
6 месяцев
12.47%
1 год
116.77%
3 года*
42.66%
5 лет*
24.78%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDP и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDP
COPT Defense Properties		13.80%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		14.77%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between CDP and GOOGL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.

0.30

The correlation between CDP and GOOGL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDP:

$14.78M

GOOGL:

$4.39T

EPS

CDP:

$1.83

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

CDP:

17.07

GOOGL:

27.37

Коэффициент PEG

CDP:

0.72

GOOGL:

1.35

Коэффициент P/S

CDP:

3.43

GOOGL:

10.38

Коэффициент P/B

CDP:

0.01

GOOGL:

9.18

Общая выручка (12 мес.)

CDP:

$776.70M

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDP:

$326.28M

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

CDP:

$368.96M

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPT Defense Properties

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLOWCDP с PLDCDP с TSM
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

CDP vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDPGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
4.03

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
5.33

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.77

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

21.31

-16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDP vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDPGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

4.03

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CDP и GOOGL

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDPGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-65.29%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-20.37%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-29.81%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-44.32%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-44.32%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-10.84%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-13.02%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и GOOGL

Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.11%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDPGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

8.29%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

20.56%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

29.22%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

31.29%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

29.10%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и GOOGL

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.94%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDP и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
200.64M
109.90B
(CDP) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDP и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности COPT Defense Properties и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.5%
62.5%
Активы портфеля
CDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 197.64M при выручке в 200.64M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 119.20M при выручке в 200.64M, что соответствует операционной рентабельности 59.4%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 38.56M при выручке в 200.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

CDP and GOOGL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.29%) compared to CDP (4.11%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDP и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор