PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDP с HIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDP с HIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDP (COPT Defense Properties) and HIW (Highwoods Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CDP returned 5.98%/yr vs 0.16%/yr for HIW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CDP и HIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у HIW с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции CDP превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 5.98% против 0.16% соответственно.

CDP

1 день
2.49%
1 месяц
3.62%
С начала года
16.64%
6 месяцев
10.93%
1 год
21.88%
3 года*
17.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.98%

HIW

1 день
2.37%
1 месяц
12.16%
С начала года
11.44%
6 месяцев
8.38%
1 год
-1.50%
3 года*
18.60%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDP и HIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDP
COPT Defense Properties		16.64%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%
HIW
Highwoods Properties, Inc.		11.44%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%

Correlation

The correlation between CDP and HIW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 1994 г.

0.55

The correlation between CDP and HIW shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDP:

$15.15M

HIW:

$3.09B

EPS

CDP:

$1.83

HIW:

$0.55

Коэффициент P/E

CDP:

17.49

HIW:

50.30

Коэффициент P/S

CDP:

3.52

HIW:

5.04

Коэффициент P/B

CDP:

0.01

HIW:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CDP:

$776.70M

HIW:

$605.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDP:

$326.28M

HIW:

$409.39M

EBITDA (12 мес.)

CDP:

$368.96M

HIW:

$478.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPT Defense Properties

Highwoods Properties, Inc.

Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLOWCDP с PLDCDP с GOOGLCDP с TSM
Часто сравнивают с HIW:
HIW с OLPHIW с MNRHIW с SBRAHIW с OHIW с ABRHIW с GOODHIW с NNN

Доходность на риск

CDP vs. HIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HIW
Ранг доходности на риск HIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c HIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDPHIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.06

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.10

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.04

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

-0.09

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDP vs. HIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HIW равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и HIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDPHIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.06

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CDP и HIW

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и HIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDPHIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-63.47%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-34.03%

+23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-37.09%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-58.40%

+34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-58.93%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-20.38%

+18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-14.58%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

16.89%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и HIW

Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.65%, в то время как у Highwoods Properties, Inc. (HIW) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDPHIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.99%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

22.75%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

26.53%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

30.21%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

30.50%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и HIW

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности HIW в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.85%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
HIW
Highwoods Properties, Inc.		7.25%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDP и HIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
200.64M
0
(CDP) Общая выручка
(HIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDP and HIW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIW has higher volatility (6.99%) compared to CDP (4.65%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs HIW's -63.47%.

CDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDP и HIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор