Сравнение CDP с HIW
CDP (COPT Defense Properties) and HIW (Highwoods Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CDP returned 6.90%/yr vs 1.07%/yr for HIW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDP и HIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у HIW с доходностью 34.90%. За последние 10 лет акции CDP превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 6.90% против 1.07% соответственно.
CDP
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- 27.23%
- С начала года
- 38.16%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 6.90%
HIW
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 34.90%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.07%
Сравнение доходности по годам CDP и HIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 38.16% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 34.90% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CDP and HIW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between CDP and HIW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDP:
$4.27B
HIW:
$3.68B
CDP:
$2.06
HIW:
$0.55
CDP:
18.28
HIW:
61.01
CDP:
3.67
HIW:
6.11
CDP:
0.01
HIW:
1.58
CDP:
$776.70M
HIW:
$605.73M
CDP:
$326.28M
HIW:
$409.39M
CDP:
$368.96M
HIW:
$478.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. HIW — Ранг доходности на риск
CDP
HIW
Сравнение CDP c HIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDP | HIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.47 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 0.95 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDP и HIW
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и HIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDP | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -63.47% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -34.03% | +23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -37.09% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -58.22% | +34.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -58.93% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -14.57% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 16.82% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и HIW
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 6.19%, в то время как у Highwoods Properties, Inc. (HIW) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDP | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.89% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 23.58% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 27.78% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 30.37% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 30.62% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и HIW
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HIW в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 3.32% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 5.99% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и HIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDP and HIW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIW has higher volatility (7.89%) compared to CDP (6.19%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs HIW's -63.47%.
CDP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDP и HIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор