PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDP с PLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDP с PLOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDP (COPT Defense Properties) and PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) are both stocks. CDP operates in REIT - Office (Real Estate), while PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDP returned 5.79%/yr vs 11.22%/yr for PLOW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDP и PLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и Douglas Dynamics, Inc. (PLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у PLOW с доходностью 38.14%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям PLOW по среднегодовой доходности: 5.79% против 11.22% соответственно.

CDP

1 день
-1.29%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.80%
6 месяцев
7.07%
1 год
18.57%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.79%

PLOW

1 день
-1.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
38.14%
6 месяцев
42.10%
1 год
67.70%
3 года*
19.14%
5 лет*
4.20%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDP и PLOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDP
COPT Defense Properties		13.80%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		38.14%43.83%-16.47%-14.72%-4.01%-6.11%-19.64%57.21%-2.68%15.63%

Correlation

The correlation between CDP and PLOW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDP:

$14.78M

PLOW:

$1.06B

EPS

CDP:

$1.83

PLOW:

$272.12

Коэффициент P/E

CDP:

17.07

PLOW:

0.16

Коэффициент PEG

CDP:

0.72

PLOW:

0.01

Коэффициент P/S

CDP:

3.43

PLOW:

1.56

Коэффициент P/B

CDP:

0.01

PLOW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CDP:

$776.70M

PLOW:

$678.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDP:

$326.28M

PLOW:

$181.26M

EBITDA (12 мес.)

CDP:

$368.96M

PLOW:

$96.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPT Defense Properties

Douglas Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLDCDP с GOOGLCDP с TSM
Часто сравнивают с PLOW:
PLOW с RAILPLOW с AUBNPLOW с MLRPLOW с KBRPLOW с PLDPLOW с ABMPLOW с STAG

Доходность на риск

CDP vs. PLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PLOW
Ранг доходности на риск PLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLOW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLOW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c PLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Douglas Dynamics, Inc. (PLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDPPLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.11

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.98

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.43

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

10.69

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDP vs. PLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PLOW равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и PLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDPPLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.11

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CDP и PLOW

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки PLOW в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и PLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDPPLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-55.53%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-15.37%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-32.38%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-47.68%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-55.53%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-11.75%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-18.36%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.35%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и PLOW

Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.11%, в то время как у Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDPPLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

18.86%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

26.54%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

32.29%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

32.73%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

34.85%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и PLOW

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PLOW в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.94%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		2.64%3.61%4.99%3.98%3.21%2.92%2.62%1.98%2.95%2.54%2.79%4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDP и PLOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Douglas Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
200.64M
137.80M
(CDP) Общая выручка
(PLOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDP and PLOW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLOW has higher volatility (18.86%) compared to CDP (4.11%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs PLOW's -55.53%.

PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDP и PLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор