PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDP с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDP с CLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDP (COPT Defense Properties) is a stock, while CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Over the past year, CDP returned 18.57% vs 3.96% for CLIP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CDP и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.50%.

CDP

1 день
-1.29%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.80%
6 месяцев
7.07%
1 год
18.57%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.79%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDP и CLIP

2026 (YTD)202520242023
CDP
COPT Defense Properties		13.80%-6.17%26.17%11.38%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		1.50%4.23%5.26%2.82%

Correlation

The correlation between CDP and CLIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPT Defense Properties

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с SPYCDP с PLOWCDP с PLDCDP с GOOGLCDP с TSM
Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с USFRCLIP с VUSXX

Доходность на риск

CDP vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDPCLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
17.26

-16.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
72.02

-70.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

20.66

-19.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

142.22

-140.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

1,151.15

-1,146.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDP vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 17.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDPCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

17.26

-16.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

10.71

-10.46

Просадки

Сравнение просадок CDP и CLIP

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и CLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDPCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-0.08%

-59.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.03%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-0.00%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.00%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и CLIP

COPT Defense Properties (CDP) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDPCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.06%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

0.14%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

0.23%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

0.44%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

0.44%

+25.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и CLIP

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью CLIP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.94%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		3.91%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDP and CLIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDP has higher volatility (4.11%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs CLIP's -0.08%.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDP и CLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор