PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDP с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDP и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDP и CLIP


2026 (YTD)202520242023
CDP
COPT Defense Properties
11.22%-6.17%26.17%11.38%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.86%4.23%5.26%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 0.86%.


CDP

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.91%
10 лет*
5.89%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COPT Defense Properties

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CDP vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDP
Ранг доходности на риск CDP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDPCLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

13.56

-12.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

40.64

-39.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

11.02

-9.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

74.34

-72.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

595.00

-590.70

CDP vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 13.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDPCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

13.56

-12.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

10.60

-10.35

Корреляция

Корреляция между CDP и CLIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и CLIP

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью CLIP в 4.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties
4.04%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.03%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDP и CLIP

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и CLIP.


Загрузка...

Показатели просадок


CDPCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-0.08%

-59.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.05%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

0.00%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

0.00%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.01%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и CLIP

COPT Defense Properties (CDP) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDPCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.05%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

0.15%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

0.30%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

0.45%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

0.45%

+25.84%