PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COPT Defense Properties (CDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CDP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDP
COPT Defense Properties		11.22%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.98% соответственно.

CDP

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.91%
10 лет*
5.89%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPT Defense Properties

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с PLDCDP с CLIPCDP с PLOW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CDP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.30

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между CDP и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и SPY

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		4.04%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CDP и SPY

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CDPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-55.19%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.05%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-24.50%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-33.72%

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.24%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-9.09%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.52%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и SPY

Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.24%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.31%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.47%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.05%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

17.06%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

17.92%

+8.37%