Сравнение CDE с VDE
CDE (Coeur Mining, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, CDE returned 1.19%/yr vs 9.35%/yr for VDE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDE и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.19% против 9.35% соответственно.
CDE
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -15.91%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 84.91%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- -7.11%
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $547.56M | $455.55M | $551.13M | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам CDE и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -2.13% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between CDE and VDE is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between CDE and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. VDE — Ранг доходности на риск
CDE
VDE
Сравнение CDE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.56 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.84 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и VDE
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -74.20% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -15.04% | -32.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -21.41% | -26.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.43% | -26.58% | -45.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -69.29% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.95% | -8.08% | -85.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -19.88% | -61.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.64% | 5.61% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и VDE
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 6.35% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 16.50% | +36.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 21.02% | +52.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.85% | 26.13% | +42.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 29.91% | +38.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и VDE
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
CDE and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (19.22%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор