PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDE с FSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDE с FSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDE (Coeur Mining, Inc.) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CDE in Gold, FSM in Silver. Over the past 10 years, CDE returned 8.06%/yr vs 4.24%/yr for FSM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CDE и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции CDE превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 8.06% против 4.24% соответственно.

CDE

1 день
-5.42%
1 месяц
3.48%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.51%
1 год
106.48%
3 года*
80.30%
5 лет*
13.03%
10 лет*
8.06%

FSM

1 день
-4.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.36%
1 год
41.02%
3 года*
39.37%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDE и FSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDE
Coeur Mining, Inc.		1.91%211.71%75.46%-2.98%-33.33%-51.30%28.09%80.76%-40.40%-17.49%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		-3.98%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%101.96%12.09%-30.27%-7.61%

Correlation

The correlation between CDE and FSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г.

0.63

The correlation between CDE and FSM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CDE:

$1.64

FSM:

$1.06

Коэффициент P/E

CDE:

11.04

FSM:

8.86

Коэффициент PEG

CDE:

0.10

FSM:

0.13

Коэффициент P/S

CDE:

3.44

FSM:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$2.57B

FSM:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$909.07M

FSM:

$598.05M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$1.23B

FSM:

$743.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

Fortuna Silver Mines Inc.

Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с BTGCDE с AUCDE с GLDCDE с AEM.TO
Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с CHRDFSM с SILVFSM с LLY

Доходность на риск

CDE vs. FSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDE c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.72

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.27

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.11

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

2.70

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDE vs. FSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.72

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.13

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CDE и FSM

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и FSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-92.25%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-37.26%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.44%

-37.26%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.79%

-69.44%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

-81.07%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.70%

-31.04%

-62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.49%

-45.18%

-36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

15.23%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и FSM

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

16.24%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.39%

44.21%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.54%

57.30%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.13%

57.27%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.73%

59.40%

+9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и FSM

Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.11%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
856.19M
342.47M
(CDE) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDE и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
61.9%
Активы портфеля
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.

Часто задаваемые вопросы

CDE and FSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDE has higher volatility (20.29%) compared to FSM (16.24%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs FSM's -92.25%.

CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDE и FSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор